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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Bedingter Erwartungswert
Bedingter Erwartungswert < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Bedingter Erwartungswert: Idee
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:43 Fr 14.04.2023
Autor: Sneaky

Aufgabe
[Dateianhang nicht öffentlich]

Wie komme ich hier weiter?

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: png) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Bedingter Erwartungswert: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 09:58 Sa 15.04.2023
Autor: Eisfisch

wie wärs mit den einzelnen bedingungn? -> Bedingungsgleichungen aufstellen

Bezug
        
Bezug
Bedingter Erwartungswert: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:57 Sa 15.04.2023
Autor: Josef


> [Dateianhang nicht öffentlich]
>  Wie komme ich hier weiter?


Beginne mit:

121 * q = 96,8

q = 0,8 =  -20%


[mm] F_1 [/mm] *0,8 = 121

[mm] F_1 [/mm] = 151,25


CF = 151,25 * [mm] 0,8^2 [/mm] = 96,8


Viele Grüße
Josef

Bezug
                
Bezug
Bedingter Erwartungswert: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:35 Sa 15.04.2023
Autor: Sneaky

Hi, danke für die Antwort, aber wie kommst du auf 121 * q = 96,8?

Bezug
                        
Bezug
Bedingter Erwartungswert: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:01 Sa 15.04.2023
Autor: Josef


> Hi, danke für die Antwort, aber wie kommst du auf 121 * q
> = 96,8?

Hallo,

Laut Aufgabenstellung finden die Auf- und Abwärtsbewegungen mit gleicher Wahrscheinlichkeit statt.

Ein Zahlungsstrom lässt sich somit mit zwei benachbarten Zahlungen ermitteln, nämlich 121 und 96,8.  Die Abweichung von 121 zu 96,8 beträgt -20%. Somit läßt sich dieser Zahlungsstrom ermitteln und auf die anderen Zahlungsströme anwenden.

Viele Grüße
Josef

Bezug
                                
Bezug
Bedingter Erwartungswert: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:55 Sa 15.04.2023
Autor: Sneaky

Hi, irgendwie bringt mich das nicht weiter. Also ist die Lösung für das ?? bei t=3 96,8?

Gruß

Bezug
                                        
Bezug
Bedingter Erwartungswert: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:11 Sa 15.04.2023
Autor: Josef

Hallo,

[mm] t_1 [/mm] (u) = 151,25
[mm] t_2 [/mm] (o) = 121
[mm] t_3 [/mm] (o) ) 96,8


[mm] t_1 [/mm] (u) = 151,25
[mm] t_2 [/mm] (u) = ??
[mm] t_3 [/mm] (u) = 56


[mm] 151,25*q^2 [/mm] = 56

[mm] q^2 [/mm] = 0,3702479339
q = 0,60848

[mm] t_2 [/mm] (u) = 151,25 * 0,60848 = 92
[mm] t_3 [/mm] (u) = 151,25 * 0,3702479339 = 56



Viele Grüße
Josef

Bezug
                                                
Bezug
Bedingter Erwartungswert: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 19:46 Sa 15.04.2023
Autor: Sneaky

Moin, also ist bei t=1 unten das ??=151,25?
Ich habe noch einen anderen Baum [Dateianhang nicht öffentlich]
und da wäre t(1) [mm] unten=96,8/0,88^2=125, [/mm] obwohl es eigentlich 90 sind.

Gruß

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: png) [nicht öffentlich]
Bezug
                                                        
Bezug
Bedingter Erwartungswert: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:20 Sa 15.04.2023
Autor: Josef

Den anderen Baum verstehe ich leider nicht.
Hier muss wohl die Aufgabenstellung anders lauten, oder?

Viele Grüße
Josef

Bezug
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