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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Beta Faktor eines Portfolios
Beta Faktor eines Portfolios < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Beta Faktor eines Portfolios: Idee, Ansatz
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:41 Mi 11.03.2009
Autor: tsimon

Aufgabe
Folgende Angaben:
Portfoliobestand:
01.01.04 CHF 500'000.00
01.01.05 CHF 738'800.00
01.01.06 CHF 824'870.20
01.01.07 CHF 910'326.75
01.01.08 CHF 1'006'184.16
01.01.09 CHF 751'217.09

Benchmark jeweils am:
01.01.04 5879.00 PUNKTE
01.01.05 8463.41 PUNKTE
01.01.06 9673.68 PUNKTE
01.01.07 10'743.58 PUNKTE
01.01.08 11'953.31 PUNKTE
01.01.09 8'980.52 PUNKTE

RISIKOLOSER ZINSSATZ JEWEILS IM JAHRE
04 1.57 %
05 1.42 %
06 1.27 %
07 2.92 %
08 2.89 %

BERECHNEN SIE DEN BETA-FAKTOR DES PORTFOLIOS. ZEIGEN SIE AUSFÜHRLICH UND DETAILLIERT IHRE BERECHNUNGEN SCHRITT FÜR SCHRITT.



ICH VERSTEHE, WAS DER BETA-FAKTOR IST, WEISS ABER NICHT WIE DER ANSATZ AUSSEHEN SOLLTE, UM DIESE AUFGABE ZU LÖSEN. WER KANN MIR HELFEN?
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Beta Faktor eines Portfolios: Berechnungsansatz
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:38 Di 17.03.2009
Autor: Analytiker

Hi tsimon,

> ICH VERSTEHE, WAS DER BETA-FAKTOR IST, WEISS ABER NICHT WIE
> DER ANSATZ AUSSEHEN SOLLTE, UM DIESE AUFGABE ZU LÖSEN. WER
> KANN MIR HELFEN?

[Dateianhang nicht öffentlich]

(Quelle: http://www.stw-boerse.de/techno/portfolio/05.htm)

Liebe Grüße
Analytiker
[lehrer]
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: JPG) [nicht öffentlich]
Bezug
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