Brownsche Bewegung (Wiener Pr) < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 18:36 Mo 31.01.2011 | | Autor: | knox87 |
| Aufgabe | | X ist eine Brownsche Bewegung. Offenbar ist [mm] X_t [/mm] - [mm] X_s [/mm] = (gleich in der Verteilung) [mm] \wurzel{t-s} X_1 [/mm] *schlange* [mm] N_{0,t-s} [/mm] für alle t > s >= 0. [mm] C_n [/mm] := [mm] E[X^{2n}_{n}] [/mm] = [mm] \bruch{(2n)!}{2^n n} [/mm] |
Wie kommt man auf das [mm] C_n [/mm] ?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 07:39 Di 01.02.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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