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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Cox-Ross-Rubinstein
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Cox-Ross-Rubinstein: Idee
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 10:24 Di 30.08.2011
Autor: Tsetsefliege

Aufgabe
Berechnen Sie den Preis [mm] V_0 [/mm] einer europäischen Call-Option im CRR-Modell mit T=3, r=0, K=110 und [mm] S_0=100 [/mm] unter der Annahme, dass der Aktienpreis an jedem Handelstag um 20% steigt oder fällt. Wie kann man einen risikolosen Profit von 1.000.000 erzielen, wenn die Option zu einem von [mm] V_0+5 [/mm] gehandelt wird?

Also den Preis der Option habe ich schon bestimmt. Da kommt bei mir 94,31.. heraus. Kann das stimmen? Jetzt aber zur zweiten Frage; Ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber wie risikoloser Profit erzielt werden kann wenn der Preis der Option 99,31... ist. Da bräuchte ich eure Hilfe.
        
Bezug
Cox-Ross-Rubinstein: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:27 Di 30.08.2011
Autor: Tsetsefliege

Niemand eine Idee?
Bezug
        
Bezug
Cox-Ross-Rubinstein: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 11:20 Do 01.09.2011
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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