Indikator transformieren < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 11:09 So 03.09.2023 | | Autor: | golf |
Hallo,
ich hätte mal eine Frage zur Fisher-Transformation und zwar soll es möglich sein mit dieser ein Indikator zwischen 0-100 so zu transformieren, dass dieser nur noch den Zustand 0 bzw. 1 annehmen kann, umso eine genauere Vorhersage zutreffen.
Vielleicht kann mir jemand da etwas auf die Sprünge helfen.
Ich sage schon mal vielen Dank und wünsche euch allen einen schönen Sonntag.
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Hallo golf,
> ich hätte mal eine Frage zur Fisher-Transformation
zu welcher?
Da das in der Literatur leider nicht einheitlich verwendet wird…
> und zwar soll es möglich sein mit dieser ein Indikator
du meinst eine Indikatorfunktion?
Dann würde aber
> zwischen 0-100
keinen Sinn machen.
Kannst du dazu mehr Informationen geben?
Gruß,
Gono
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:26 Di 05.09.2023 | | Autor: | golf |
Hey Gono,
vielen Dank für deine Antwort.
Welche Fisher-Transformation kann ich dir leider nicht sagen.
Ich hatte mal ein Video gesehen, wo Sie zum Beispiel ein PSI-Indikator (Wertebereich zwischen 0-100) mit der Fisher-Transformation modifiziert haben, das dieser nur eine 0 bzw. 1 als Zustand annehmen kann. Der Übergangsbereich selbst war nicht ganz so sauber, aber das ist nicht so wichtig. Hintergrund ist halt eine eindeutige Aussage zu bekommen.
Wenn ich noch mal den Link zum Video finde, würde ich den hier gerne Posten.
Gruß
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 15:35 Mi 06.09.2023 | | Autor: | Gonozal_IX |
Hiho,
> Welche Fisher-Transformation kann ich dir leider nicht sagen.
![[]](/images/popup.gif) Normalerweise ist darunter die Transformation $z = [mm] \text{artanh}(r)$ [/mm] bzw. dessen Inverse $r = [mm] \tanh(z)$ [/mm] gemeint.
Dies transformiert den Bereich $(-1,1)$ auf [mm] $\IR$ [/mm] bzw umgekehrt.
Der Hintergrund ist aber ein anderer, nämlich das unter geeigneten Annahmen u.A. dass $r$ ein geschätzer Korrelationskoeffizient ist, der Wert von $z$ normalverteilt ist, womit sich schön arbeiten lässt.
Deine Frage hat aber nichts bezüglich Verteilungen beinhaltet.
> Ich hatte mal ein Video gesehen, wo Sie zum Beispiel ein
> PSI-Indikator (Wertebereich zwischen 0-100) mit der
> Fisher-Transformation modifiziert haben, das dieser nur
> eine 0 bzw. 1 als Zustand annehmen kann.
Na "nur" ist schwierig, dort wurde also eine Größe, die vorher beliebige Werte zwischen 0 und 100 annehmen konnte, auf eine Indikatorvariable transformiert?
Dort verliert man ja dann Informationen. Oder wurde sie schlichtweg in den Bereich [0,1] transformiert… das ginge auch einfacher, indem man die Variable durch 100 teilt…
Und für den Begriff "PSI-Indikator" liefert Google zig Definitionen, die alle nicht miteinander zusammenhängen… so kommen wir nicht weiter.
> Wenn ich noch mal den Link zum Video finde, würde ich den hier gerne Posten.
Na dann such mal.
Gruß,
Gono
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 21:59 Do 07.09.2023 | | Autor: | golf |
Hey,
also der RSI = Relativer Stärke Index und gibt an ob der Markt Über- oder Unterkauft ist und errechnet sich aus ein zu vor definierten Zeit-Intervall von Aktienkursen.
https://tradistats.com/relative-staerke-index-rsi-indikator-berechnung-und-einsatz-im-trading/
Ich such das Video am Wochenende raus, denn das würde mit Sicherheit weiterhelfen.
Trotzdem vielen Dank schon mal.
Gruß
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 14:48 So 10.09.2023 | | Autor: | golf |
Hey,
habe nun mal die Links zu den Videos ausgesucht.
https://www.vtad.de/vvideo/digitale-indikatoren-i/
https://www.vtad.de/vvideo/digitale-indikatoren-ii/
https://www.vtad.de/vvideo/digitale-indikatoren-iii/
Wünsche noch ein schönen Sonntag.
Gruß
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 13:10 Di 12.09.2023 | | Autor: | meili |
Hallo golf,
in deiner Frage war mir unklar, was du genau wissen willst bzw. was dir fehlt.
Soweit ich die Videos verstanden habe, ist der RSI ein geglätteter Kursverlauf und nimmt Werte zwischen 0 und 100 an.
Darauf wird eine Funktion (ich nenne sie einfach f, im Video hat sie keinen Namen) angewendet, die das Intervall [mm] $\left[ 0, 100 \right]$
[/mm]
auf das Intervall [mm] $\left[ -5, 5\right]$ [/mm] abbildet. $f(x) = [mm] \bruch{x -50}{10}$
[/mm]
Auf das Ergebnis davon wird eine inverse Fisher Transformation (IFT)
$IFT(x) = [mm] \bruch{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$ [/mm] angewendet.
Für diese Funktion ist [mm] $\limes_{x\rightarrow -\infty} [/mm] IFT(x) = -1$ und [mm] $\limes_{x\rightarrow\infty} [/mm] IFT(x) = 1$ und schon für x=-2 liegt der Wert nahe bei -1 und für x=2 nahe bei 1. Der Übergang ist also recht steil.
Transformiert man nun noch das Intervall [mm] $\left[ -1, 1\right]$ [/mm] auf das Intervall [mm] $\left[ 0, 1\right]$ [/mm] zum Beispiel mit $g(x) = 0,5x +0,5$ bekommt man als Ergebnis eine Kurve, die sehr nahe bei 0 und sehr nahe bei 1 ist und als Übergänge dazwischen fast Sprünge hat, aber wenn die Ausgangskurve differenzierbar war, auch differenzierbar ist.
Falls man aber nur anschaulicher und schneller sehen will, wie der Kursverlauf ist, könnte man eine viel einfachere Funktion verwenden $ y = [mm] \begin{cases} 1, & \mbox{für } RSI \mbox{ steigt an} \\ 0, & \mbox{sonst} \end{cases}$
[/mm]
Gruß
meili
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 18:30 Mi 13.09.2023 | | Autor: | golf |
Hallo,
mein Problem war die Herleitung an sich, um den Indikator so zu programmieren und zu testen. Da ich aus den drei Videos nicht so ganz schlau draus geworden bin. Aber so wie du es beschrieben würde ich es am Wochenende gern mal ausprobieren und testen. Da es so schlüssig erscheint.
Vielen Dank für deine Antwort.
Gruß
golf
p.s. Ich habe zwar unter andrem ein Maschinenbaustudium, aber eher auf den dritten Bildungsweg ohne Abitur. Wo mir doch damals das ein oder andere in den Mathekursen & Co. gefehlt hat, aber trotzdem durchgebissen.
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Hallo golf
mir erscheint es nur ziemlich rätselhaft, dass da ein "Indikator", der nur noch die Werte 0 oder 1 annehmen kann, auf irgendeine Weise "genauere" oder "bessere Vorhersagen" über einen Vorgang liefern können soll als eine vorherige Variable mit Werten im Bereich von 0 bis 100.
LG , Al-Chw.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 20:25 Mi 13.09.2023 | | Autor: | golf |
Hey,
es geht darum den Indikator soweit zu reduzieren, um ein klares Signal für eine Handelsstrategie zu bekommen.
Die entsprechend Videos dazu habe ich hier verlinkt:
https://www.matheforum.net/read?i=1101770
Ansonsten hast du natürlich recht, dass solch ein Indikator keine Aussagekraft hat und eigentlich witzlos ist. Mir geht es ja auch darum es eigentlich mal zu testen.
Gruß
TG
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