Konvergenz Zufallsvariablen < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) überfällig  | | Datum: | 15:18 Fr 13.05.2011 | | Autor: | barsch |
| Aufgabe | | Eine Folge von integer-wertigen (ganzzahligen) Zufallsvariablen (ZV) [mm]\left\{ X_n \right \} ^{\infty}_{n=1}[/mm] konvergiert in eine poisson-verteilte ZV mit Parameter [mm]\lambda[/mm], wenn für alle r=1,2,3,..., für den Erwartungswert gilt[mm]\limes_{n\rightarrow\infty} E((X_n)_r)=\limes_{n\rightarrow\infty} E(X_n*(X_n-1)*\ldots*(X_n-r+1))=\lambda^r[/mm]. |
Hallo,
ZV sind diskret. Leider kann ich nicht mal eine Ansatz präsentieren, weil ich keinen habe. Das erste Gleichheitszeichen in der obigen Formel ergibt sich durch Einsetzen der Definition von [mm](X_n)_r[/mm]. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank und viele Grüße
barsch
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:42 Mo 16.05.2011 | | Autor: | barsch |
Welch Resonanz - es bedarf jetzt aber keiner weiteren Antwort mehr, da sich die Frage erledigt hat ![[grins]](/images/smileys/grins.gif "[grins]")
Gruß
barsch
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 15:20 Di 17.05.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
![[]](/images/popup.gif){kind=small}
factorial moment generating function
![[kopfkratz3]](/images/smileys/kopfkratz3.gif "[kopfkratz3]"){kind=small}
