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Hallo an alle,
ich bin neu in dem Bereich Optionsscheinberechnung und bin jetzt auf eine Bewertungsgleichung für eine Option gestoßen:
C= max(0; S- [mm] X\*\bruch{1}{(1+r)^(T-t)})
[/mm]
hier ist
C der Optionspreis,
S Aktienkurs,
X Basiswert,
T Gesamtlaufzeit,
t Zeitpunkt,
r riskiofreier Marktzins,
der Term rechts von X sollen die Opportunitätskosten ,die der Stillhalter
hat, darstellen,
daher jetzt meine erste Frage: wie werden diese ermittelt bzw. warum verringern diese den Basiswert?
Meine zweite Frage dazu: Warum gibt es komplexe Optionsscheinebewertungsmodelle, wenn es diese Formel auch gibt?
Stimmt die Formel für die Realität nicht? Wenn ja, warum?
Danke für eure Hilfe.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 09:22 Mi 31.10.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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