www.matheraum.de
Das Matheforum.
Das Matheforum des MatheRaum.

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast! [ einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Startseite > MatheForen > Uni-Finanzmathematik > Optionspreisformel umstellen
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Uni-Finanzmathematik" - Optionspreisformel umstellen
Optionspreisformel umstellen < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Finanzmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Optionspreisformel umstellen: nach Basispreis auflösen
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:32 So 15.08.2010
Autor: ypf

Hallo zusammen,
vielleicht könnt Ihr mir vielleicht helfen. Ich möchte die Optionspreisformel von Black & Scholes, nach der man den Wert einer europ. Call-Option ermitteln kann nach dem Basispreis auflösen.

Der Wert des Calls ist also bekannt, ebenso der aktuelle Aktienkurs, die Restlaufzeit, der risikolose Zins und die Volatilität. Wie komme ich mit diesen Werten zum Basispreis, irgendwie habe ich da ein Brett vorm Kopf.

Danke und Gruß

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
        
Bezug
Optionspreisformel umstellen: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 14:37 So 15.08.2010
Autor: schachuzipus

Hallo ypf und erstmal [willkommenmr],

vllt. postest du mal die genannte Formel, dann kann man sicher besser helfen ...

Gruß

schachuzipus
Bezug
                
Bezug
Optionspreisformel umstellen: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:21 So 15.08.2010
Autor: ypf

danke für die freundliche begrüssung.

die formel ist etwas kompliziert, ich habe sie mal hier hochgeladen:
http://img84.imageshack.us/img84/9573/bildschirmfoto20100815u.png

ich möchte sie nach X auflösen, wäre toll wenn da jemand rat wüsste!

danke und gruß
Bezug
        
Bezug
Optionspreisformel umstellen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:41 So 15.08.2010
Autor: leduart

Hallo
die 3 Formeln abzutippen mit Editor wär für uns einfacher.
1. d1 und d2 nach x aufzulösen ist leicht.
aber was ist denn die Funktion  N(d)?
was bedeuten die einzelnen buchstaben? ersatzweise wofür kennst du Werte?
Gruss leduart
Bezug
                
Bezug
Optionspreisformel umstellen: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:01 So 15.08.2010
Autor: ypf

hi und danke für deine antwort.

mit dem editor muss ich mich mal auseinandersetzen.
N(d1) ist der Wert (eigentlich der Flächeninhalt) der sich in der Standardnormalverteilungstabelle hinter dem Wert d1 verbirgt.

C = Callpreis
K = Kurs der Aktie
X = Basispreis
Rf = risikoloser Zinssatz
t = Restlaufzeit der Option
Sigma = Volatilität

gruß
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Finanzmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.matheforum.net
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]