Risiko-Rendite-Diagramm < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 22:26 Mi 13.06.2007 | | Autor: | Frabno |
| Aufgabe | Hallo,
ich habe schon zig Bücher gelesen, und verstehe nicht wie ich das zeichnen soll. Ich habe 2 Aktien . Aktie 1: erwartete Rendite: 18% Standardabweichung: 16% . Aktie 2: erwartete Rendite: 12% , Standardabweichung: 12% .
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Frage ist: Skizzieren sie alle Kombinationen aus den beiden Aktien in einem Risiko- Rendite Diagramm für p= - 1 ; 0 ; +1 . Ich würde mich sehr sehr freuen wenn mir irgendeiner hier helfen könnte :)
grüsse
Frabno
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:27 Fr 15.06.2007 | | Autor: | Frabno |
hi,
danke euch 2. Wird mir bestimmt weiterhelfen :)
grüsse
Frabno
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Hallo Frabno!
Auch von mir ein herzliches ![[willkommenmr]](/images/smileys/willkommenmr.png "[willkommenmr]")
> Hallo,
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> ich habe schon zig Bücher gelesen, und verstehe nicht wie
> ich das zeichnen soll. Ich habe 2 Aktien . Aktie 1:
> erwartete Rendite: 18% Standardabweichung: 16% . Aktie 2:
> erwartete Rendite: 12% , Standardabweichung: 12% .
>
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> Frage ist: Skizzieren sie alle Kombinationen aus den
> beiden Aktien in einem Risiko- Rendite Diagramm für p= - 1
> ; 0 ; +1 . Ich würde mich sehr sehr freuen wenn mir
> irgendeiner hier helfen könnte :)
Ich nehme an, p steht hier für die Korrelation der beiden Aktien zueinander. Je nach Korrelation ergeben dich dann verschiedene Portfolios, die man mit den Aktien zusammenstellen kann. Bei einer perfect negativen Korrelation (p=-1) ist es sogar möglich, eine Kombination aus beiden Aktien zusammenzustellen, welche kein Risiko [mm] (\sigma_{12}=0) [/mm] aber eine positive Rendite [mm] (k_{12}>0) [/mm] hat.
Guck dir dazu am besten mal die Grafik in diesem Link hier an. Damit sollte klar sein, wie deine Zeichnung auszusehen hat (die drei Grafen auf der rechten Seite). In der Grafik gilt:
k ... erwartete Rendite
[mm] \sigma [/mm] ... Standardabweichung (als Maß für das Risiko)
[mm] r_{AB} [/mm] ... Korrelation der beiden Wertpapiere
Wenn noch Fragen dazu sind, kannst du sie gern stellen.
Gruß,
Tommy
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