Sharpe-Ratio < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) überfällig  | | Datum: | 09:33 Mo 09.03.2009 | | Autor: | tynia |
| Aufgabe | 1.Wie ist allgemein das Sharpe Ratio SRI einer Kapitalanlage I mit Rendite-Erwartungswert m und Rendite-Standardabweichung s und definiert?
2.Erläutern Sie die anschauliche Bedeutung des Sharpe Ratio SRI durch Ergänzung der unten stehenden Skizze, indem Sie es als Steigung einer einzuzeichnenden Gerade interpretieren.
[Dateianhang nicht öffentlich]
|
Hallo. Ich habe die Aufgaben gelöst und würde nun gerne wissen, ob das richtig ist. Bei Aufgabe 2 habe ich eine Frage. Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen. Danke schonmal.
Aufgabe1: [mm] SR(R_{I}=\bruch{m-r_{0}}{s}
[/mm]
Aufgabe 2: Dazu habe ich das Bild oben so vervollständigt:
[Dateianhang nicht öffentlich]
Ich weiß jetzt nicht welche Steigung die richtige ist, also das was grün ist oder das rote.
Das Sharpe Ratio einer Kapitalanlage entspricht doch unter den Voraussetzungen des CAPM der Steigung der Kapitalmarktlinie.
Nach meinem Skript ist die rote Steigung die richtige. Aber das verstehe ich nicht so ganz. Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 10:20 Mi 11.03.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
