Stationäres Glecihgewicht < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) für Interessierte  | | Datum: | 14:54 Fr 09.12.2005 | | Autor: | Hans23 |
Hi,
ich schreibe gerade (immer noch) meine Arbeit über ein Finanzmarktthema. An einem Punkt geht es um ein stationäres Gleichgewicht. Die Autoren des der Arbiet zugrundeliegenden Textes betrachten ausschließlich stationäre Gleichgewichte, indem sie die Bedingung einführen, dass der unbedingte Erwartungswert (bzw. Varinaz, die Verteilung eben) des Preises eines Assets in Periode t+1 dem konditionalen Erwartungswert dieses Assets in t entspricht. Warum ist das so? Ich denke zu wissen, dass stationöres Gleichgewicht bedeutet, dass sich alle wirtschaftlichen Aktivitäten jede Periode unverändert wiederholen und alle Variablen deshalb im Zeitablauf eine Veränderungsrate von Null aufweisen. Wie kann ich aber daraus auf die Gleichheit des bedingten und unbedingten Erwartungswertes -wie oben geschildert- schließen?? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Gruß
Hans
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 14:58 Fr 09.12.2005 | | Autor: | Hans23 |
Sorry, hab ich vergessen:
Die Autoren reden von einem "steady state equilibrium", was ich in obigem Artikel mit "stationäres Gleichgewicht" übersetzt habe. Ich hoffe, dass die Übersetzung stimmt. Falls nicht, bitte ich, wenn möglich, um Aufklärung, was steady state equilibrium bedeutet
Nochmals Danke
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 16:19 Do 15.12.2005 | | Autor: | matux |
Hallo Hans!
Leider konnte Dir keiner hier mit Deinem Problem in der von Dir vorgegebenen Zeit weiterhelfen.
Vielleicht hast Du ja beim nächsten Mal mehr Glück ![[kleeblatt]](/images/smileys/kleeblatt.gif "[kleeblatt]") .
Viele Grüße,
Matux, der Foren-Agent
Allgemeine Tipps wie du dem Überschreiten der Fälligkeitsdauer entgegenwirken kannst findest du in den Regeln für die Benutzung unserer Foren.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 08:28 Fr 16.12.2005 | | Autor: | Hans23 |
Hi,
auch wenn die Zeit abgelaufen ist, bin ich immer noch an einer Antwort interessiert. Wäre also cool, wenn ihr euch von der abgelaufenen Zeit nicht abschrecken lasst. Danke
MfG
Hans23
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 14:46 Fr 16.12.2005 | | Autor: | blajoe |
hi
1. ich hab nur halbwissen
2. en.wikipedia.org mit Dynamic equilibrium und Mechanical equilibrium, vllt noch Steady state theory als bonus
dauraus folgere ich:
die verhältnis der wachtstumsfaktoren der einzelnen variablen untereinander is halbwegs konstant.
vllt würde es mehr sinn machen, wenn du dein thema verrätst und ob da vllt rumgezinst wird.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 10:28 Sa 17.12.2005 | | Autor: | Hans23 |
Hi blajoe,
danke für deinen Hinnweis, leider werde ich aus deinem posting nicht schlau. Was bedeutet den "vllt"? Etwa "vielleicht" Sorry, keine Ahnung. Ich verstehe leider immer noch nicht, warum ein stationäres Gleichgewicht impliziert, dass der konditionale Erwartungswert des Preises (Zufallsvariable) der Periode t gleich dem unkonditionalen Erwartungswert des Preises der Periode t+1 ist. Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen.
Hans
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