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Hallo zusammen,
Ich habe das maßwechsel martingal [mm] Z_t [/mm] mit
[mm] Z_t [/mm] := [mm] \frac{dQ}{dP} \Big |_{F_t} [/mm] = exp(- [mm] \lambda B_t [/mm] - [mm] \frac{1}{2} \lambda^2 [/mm] t), wobei [mm] Z_0=1 [/mm] gegeben ist.
[mm] \lambda [/mm] ist konstant.
Nun muss ich folgenden Erwartungswert
[mm] E[Z_T^q | F_t] [/mm] bestimmen.
Mein Ergebnis stimmt leider nicht.
Mit [mm] E[B_T | F_t] [/mm] = [mm] B_t [/mm] erhalte ich:
[mm] E[Z_T^q [/mm] | [mm] F_t] [/mm] = E[exp(- [mm] \frac{1}{2} [/mm] q [mm] \lambda^2 [/mm] T - [mm] \lambda B_T [/mm] q) | [mm] F_t]
[/mm]
wie komme ich hier weiter?
Viele Grüße
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:29 Do 26.04.2012 | | Autor: | torstentw |
[mm] \lambda>0 [/mm] ist dabei eine konstante.> Hallo zusammen,
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 15:20 Mo 30.04.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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