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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Zerlegung neg. definite Matrix
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Zerlegung neg. definite Matrix: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 08:59 So 21.06.2009
Autor: matple

Aufgabe
Ich habe für ein Portfolio aus 1000 Krediten 1000x1000 Korrelationen. Zur Bestimmung der Verlustverteilung benötige ich in einem ersten Schritt korrellierte Zufallszahlen. Dafür zerlege ich die Matrix und Multipliziere A(T) z.B. aus Cholesky Zerlegung mit dem Vektor aus Zufallszahlen.

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt...

--> Leider scheitert mein vorhaben bei der Zerlegung. Meine Matrix ist nicht postitiv Definit, selbstverständlich aber symmetrisch. bei der Zerlegung ignoriere ich das Abbruchkriterium (v,v <0) und zerlege munter weiter. Das Ergebnis führt dann aber leider zu unbrauchbaren Zufallsvariablen, die deutlich zu hohe Ausprägungen zeigen.

Hat jemand ähnliche Probleme mit Zerlegung großer Matrixen (nicht pos. Def?) - Tipps? Sollte jemand an der Matrix interessiert sein, sende ich diese gerne weiter, für den Post aber zu groß.

THX

        
Bezug
Zerlegung neg. definite Matrix: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 09:20 Do 25.06.2009
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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