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Äquivalente Martingalmaße: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 18:27 Do 01.09.2011
Autor: Violetta1

Aufgabe
Wir betrachten ein vollständiges Marktmodell mit T=2 auf einem Wahrscheinlichkeitsraum  [mm]( \Omega_{0} , G_{0} , P_{0} ) [/mm]. Dieses Model erweitern wir nun mit zwei zusätzlichen Zuständen  [mm] \omega^{+} [/mm] und  [mm]\omega^{-} [/mm] und definieren  [mm] \Omega := \Omega_{0} \times \left\{ \omega^{+} ,\omega^{-} \right\} [/mm] sowie  [mm] P[{(\omega_0 , \omega^{\pm})}]:= 0.5 P_0 [{\omega_{0} }], \omega_0 \in \Omega_0 [/mm]
Wir nehmen an, dass die zusätzliche Information erst zum Zeitpunkt 2 aufgedeckt wird. Der erweiterte Markt ist dann unvollständig und die Menge der äquivalenten Martingalmaße enthält folgende Menge
[mm] \left\{P_p :0

Hallo,
mein Problem mit dieser Konstruktion ist, dass ich nicht weiß, wie man darauf kommt, dass die Menge der äquivalenten Martingalmaße die Menge [mm] \left\{P_p :0 Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man darauf kommt?
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
[http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/viewtopic.php?topic=158748&start=0&lps=1167378#v1167378]

Ich habe aber leider noch keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Sollte sich dies ändern, werde ich hier sofort Bescheid geben!

LG Jessica

        
Bezug
Äquivalente Martingalmaße: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 19:22 Mo 05.09.2011
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
        
Bezug
Äquivalente Martingalmaße: Rückfrage
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 01:17 So 25.09.2011
Autor: Violetta1

Kann mir niemand helfen?

Bezug
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