lineare Einfachregression < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 14:00 So 01.01.2012 | | Autor: | jolli1 |
| Aufgabe | Betrachten Sie folgendes lineares Regressionsmodell mit nur einem nicht-stochastischen Regressor ohne Konstante.
yi= [mm] \betaxi +\epsilon [/mm] i i=1..n
a) Leiten Sie den KQ-Schätzer [mm] \beta [/mm] Dach für [mm] \beta [/mm] her und berechnen Sie dessen Erwartungswert sowie Varianz. Ist er unverzerrt? |
Hey Ihr Lieben
also es gibt ja die allseits bekannte Formel für das geschätzte [mm] \beta [/mm] mit Kovarianz/Varianz. Da ich bei dieser Aufgabe keinerlei weitere Daten habe, habe ich echt keine ahnung, wie ich den KQ-Schätzer für [mm] \beta [/mm] erhalten kann.
Kann mir von euch jmd weiterhelfen??
Vielen herzlichen Dank und eine schöne Woche wünsch ich euch!!!
Grüßle
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 15:43 So 01.01.2012 | | Autor: | luis52 |
Steht da [mm] $y_i=\beta x_i+$\epsilon_i$? [/mm] Wenn ja, musst du [mm] $\sum(y_i-\beta x_i)^2$ [/mm] bzgl. [mm] \beta [/mm] minimieren.
vg Luis
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 19:36 So 01.01.2012 | | Autor: | jolli1 |
Luis, du bist genial!!!!!
Vielen herzlichen Dank!!! Wenn ich nochmal über eine derartige Aufgabe stoße, weiß ich definitiv, was zu tun ist!!!
Vielen herzlichen Dank!!!!!
Grüßle
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