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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 11:16 Fr 24.06.2005 | | Autor: | aga77kn |
Servus,
diese Frage habe ich in keinem andern Forum gestellt.
Ich habe für einen Seminarvortrag folgende Probleme, bei denen mir hoffentlich jemand helfen kann. das ganze setzt sich aus mehreren (zusammenhängenden) Teilproblemen zusammen, weshalb ich es etwas strukturieren werde.
a) Ich habe n [mm] \in \IN [/mm] und p [mm] \in [/mm] (0,1). Wie berechne ich nun den Erwartungswert einer mit (p,n)-binominal verteilten Zufallsvariable?
b) weiter habe ich eine Exponentialverteilung Ea, die durch die Dichte
f (x):= [mm] \bruch{1}{a} [/mm] exp (- [mm] \bruch{x}{a} [/mm] ) (mit a > 0), x> 0, gegeben ist. Wie berechne ich hier nun die Momente einer Ea verteilten Zufallsvariable?
c) Weiter wil ich die ersten drei Momente einer Poisson-Verteilung berechnen und weiß nicht wie?!?
Kann mir das jemand vielleicht schön formal ausführlich erklären und vielleicht je ein Beispiel für ZVA die so verteilt sind geben?!?
Wäre super nett!!!
Danke
Christian
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