Forum "stochastische Prozesse" - MatheForum.net

Das Matheforum.

Das Matheforum des MatheRaum. Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
	Hallo Gast! [ einloggen \| registrieren ]
	Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum

Forenbaum

Mathe

Numerik

Schule

Derive

DynaGeo

FunkyPlot

GeoGebra

LaTeX

Maple

MathCad

Mathematica

Matlab

Maxima

MuPad

Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation

Startseite...
Neuerdings beta neu
Forum...
vorwissen...
vorkurse...
Werkzeuge...
Nachhilfevermittlung beta...
Online-Spiele beta
Suchen
Verein...
Impressum

Das Projekt

Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.

Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.

Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.

Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".

Partnerseiten

Mathe-Seiten:

Weitere Fächer:

Vorhilfe.de

FunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme

Startseite > Forum "stochastische Prozesse"

Foren für weitere Studienfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Astronomie • Medizin • Elektrotechnik • Maschinenbau • Bauingenieurwesen • Jura • Psychologie • Geowissenschaften

Forum "stochastische Prozesse"

Hochschul-Stoff Stochastik Einführung in die W-Theorie W'keitsrechnung I + II

278 Diskussionen (darin 1.100 Artikel).

Seite 1 von 3

erste

letzte

Diskussion

2-param. stoch. Prozess

Martingal E-Wert umschreiben

Stoch. Prozess as W-Maß

Elfen mit Teig an der Mütze

Verteilungen Urnenmodelle

Two state markov chain

Fokker Planck Gleichung

Flusseigenschaft Markov-Ketten

Skalierter Wiener Prozess

First-Step Analyse (Markov)

Martingal Rechenschritte

Markov-Ketten

Medikamententest Poisson

Matrizen, Grenzzustandsvektor

Bestimmung Gesamtvarianz

Galton-Watson mit max. Höhe

Markov und Rückkehrzeiten

Markow: Stationäre Verteilung

Kovarianzmatrix

Stationarität bereinigen

Brownsche Bewegung Inversion Z

Kontraktion

Korrelation Zufallsvariablen

Kovarianz Ornstein Uhlenbeck

Glivenko Cantelli Klasse Äquiv

Gleichheit von Summen

Gamma und negative Binomialver

Übertrittswahrscheinlichkeit

Binomialverteilung Beweis

Warteschlangentheorie, Begriff

Unterschied Korrelationsmatrix

Beweis durch Induktion

Grenzwertsätze

Filtration Stoch. Prozess

Anwendung der Ito Formel

Optimierungsf. umschreiben

Warteschlangentheorie

Lokalisation vom Ito Integral

Pfade

Simulation von Markovketten

Momenterzeugende Funktion

Martingal

Unendliche markovkette

stationäre Zuwächse

Poisson-Prozess

Markovkette

Metropolis Algorithmus

Beweis ergodische Markov-Kette

bed. Dichte u. Wahrscheinl.

bedingte Erwartung

Addition von Zufallsprozessen

Markovkette/ Äquivalenz zeigen

Konvergenz Markovketten

Periodizität Markovkette

Anzahl der Lags in AR-Prozess

Sigma-Algebra bestimmen

Markovkette

Modellierung von Korrelationen

Cameron Martin Theorem

MA(q) Prozess

Trajektoriewahrscheinlichkeit

Definition vom Wiener Prozess

Stationäre Verteil. berechnen

Sinn erzeugender Funktionen

Wiederkehrsatz von Mark Kac

Wiener Prosses und L^1 Raum

Markov-Ketten Rekurenz

Supermartingal-Eig. prüfen

Markowkette mit Rückkopplung

Stoppzeit

UCP Konvergenz

Uniforme convergence

Stoppzeit

strikte stationarität

Markov-Kette Genotyp

Markov-Kette

Optionales Stopping Theorem

RuinWA Spieldauer

faires spiel,Martingal; Stoppz

Stochastische Prozesse

Verteilung in einer Gruppe

MLS Markov Kette

Extraction of Information

Aggregierung stoch. Prozesse

Asymptotische Folge

Stationarität cos(U)

Def. stationärer Prozess

Martingal nachweisen

supremumsungleichung martingal

gleichmässige Konvergenz

Bedingte Varianz

Markovkette

Futures / Forwards

endliche Variation

SDE Ornstein-Uhlenbeck process

Adapt. Prozess und Trajekt.

Supermartingal Beweis 2.0

Submartingal

Fubini stoch. Integral

Supermartingal Beweis